如何建立交易模式、做到知行合一？

大道至简。 今日文章，分享一下交易模式的核心点，到底要如何建立交易模式，交易模式的核心要素有哪些，交易模式具体的细节，怎么样才能建立一个稳定可持续的交易模式，然后如何做到知行合一的执行。 交易最大的障碍就是人的主观，而我们要解决交易的问题就是去主观，遵循市场的客观，遵循模式的客观，建立一个最简单的标准，不需要太多的判断，越简单的模式越容易成功，交易要的是做减法，多则惑，少则得。 搭建一个交易模式的核心步骤： 首先是建立一个唯一客观的选股标准，这一点是整个交易模式最核心的一点，这一步做好了，后面就是水到渠成，这里的建立选股的标准，对于大家开始接触交易，或是没有稳定盈利，资金有限的情况下，笔者建议是先从最简单的开始，就是保证选股的唯一客观，每天或是你的模式内出现的标的就只有一个，不管你用什么技术，要先做到这一点，要唯一性，不需要你做判断。 这个唯一性怎么保证，第一是确定你操作标的的圈子，主板（上证、深证）、创业板、科创板、北交所、ETF、可转债等，然后就只选择一个圈子做，这样就可以大大的缩小了你选股的范围。第二就是设定你在市场找到的一些规律，比如从技术角度，均线突破，第一次穿线站上250日线，第一次穿线站上60日线，或是第一次出现突破站上所有均线的压制等，这是一个唯一客观的信号，然后就是去找到一些和指数或是板块共振的特点，比如找板块和个股共振穿线的，进一步的去限制，技术的运用一定是要加一个板块的共振，而不能单独去用在个股上，比如在板块穿线，或是板块处于线上的主升浪，市场热点主线板块，这个时候就可以在这个板块里面去找补涨穿线的票，或是其它的一些技术。 然后从人气的角度，以人气榜为基准，去找到早盘人气第一的首板，或是对应圈子人气第一的非首板，这个就是唯一确定的标准。还有就是从理解力的角度，比如你对热点题材节点的理解，对板块的理解，对指数的理解，对龙头的理解，比如一个新的热点出来，大单顶一字的一字龙，开板第一时间介入，比如市场核心龙头的接力。最后就是绝对的涨幅，比如第一次晋升10日涨幅榜一、15日榜一、20日榜一，就是第一性，第一次进榜卡位的，而不是连续霸榜的，这个需要每天去跟着数据，市场的总龙头90%都是从这个点走出来的。 然后就是对于盘中的这种游资打板模式，其实是不适合大多数人的，而且打板模式随着时代的发展赚钱的难度会更大，你是很难抢过机器人的，以前大家都是手动买，用的都是差不多的武器，还可以去拼一下，现在你手动去和量化比，那就是冷兵器和飞机大炮去对决。如何构建选股的标准就简单分享这几个思路，大家可以根据自己的认知理解去看你适合哪一种。 其次就是买点标准，这个是在选股确定后的基础上，应该就很简单了，常见的买点标准就是两个点：时间（早盘、尾盘、竞价）、幅度（涨跌停、±x%），如果当天盘中选股，那就是盘中确定时介入，一般是尾盘更为稳定，如果是当天收盘确定的，那就是第二天竞价或开盘第一时间介入，这是小资金的优势，小资金随便怎么买都是可以的。 然后就是仓位的问题，这个需要根据你的模式成功率和盈亏比，结合凯利公式计算出一个合理的仓位，一般短线的模式，仓位的比例是在3—5成仓，3成仓应该是最优的，而不是满仓怼一个。 再就是持股时间，隔日或是波段，个人主要是做短线的，基本当天买次日必出，除非极个别情况，超预期顶一字或是早盘快速板，不然第二天都是会出掉的。很多次的尝试持股都是坐过山车或是小亏变大亏，所以个人的风格是短线，而对于波段这个块不是个人所擅长的，所以没办法给大家做波段的标准。 最后就是卖点标准，时间（竞价 10点 尾盘）、幅度（止盈止损 ±X%），个人一般就是在开盘半小时内就撤，这个要根据你的模式大数据统计去找到整体的最优出局的点，不同模式会有一些差异。 前面就是一个交易模式的基本步骤，要把每一步都量化，减少人为的判断。最后就是交易模式最重要的一步，大家都没有去做的一步，以你建立的这个标准去回溯历史数据，统计至少3个月以上超50笔的数据，一般是统计近一年的数据。以历史数据去统计模式的成功率、累加总盈亏、盈亏比、极限盈亏情况，然后通过历史数据要保证这个模式，总盈亏是要为正，且成功率大于50%，盈亏比大于1，确保是一个可以盈利的模式，然后就是根据凯利公式，去科学的计算出模式的最佳仓位配置。每天都要手动统计模式的数据，然后去分析数据，从这个数据去找到模式的规律。 最后就是严格遵守标准去实战执行，通过客观的数据和实战操作对比，不断的去优化调节模式的细节，直到达到一个相对的稳定状态，就不要调整了，特别是不要追求完美，去主观限制，想着去提高盈亏比，这是99%的交易者都会陷进去的一个坑，总是想着去提高盈亏比，想着每次都要盈利，而接受不了亏损，所以就一直去调整选股标准定不下来，而恰恰成功率是无法保证的，任何一个模式都无可避免会有某个阶段的连续回撤或是出现大的回撤，这个是没法优化的。所以，我们要看的整个模式的大局，看的是盈亏比，看的是模式大数据的极限盈亏情况，只要整体式盈利大于亏损的，那你长期推进下去就是必然盈利的，而这也是反人性的点，在出现亏损，或是连续亏损你是不是还能坚守模式不动摇，就是交易成败的关键，如果你能做到不管过程中的盈亏波动，一根筋的保持你的交易标准不变，执行下去，就成了。就是所见即所得，客观数据统计是怎么样的，你操作也是怎么样的，那就可以稳定了。 最难的点就在执行力这点，要真正的认识到盈亏都是交易模式的一部分，盈亏是交易的一体两面，同时存在是不可分割的，一旦追求只赚不亏的极端，就会出问题，这世间的大道就是阴阳平衡，物极必反，交易的盈亏就好比天气的变化，晴雨总是交替出现，不可能一直都是晴天，或是一直都是雨天，如果走极端了，我们就没办法生存了，一阴一阳之谓道。这是交易最难的一关，你只有真正的坚守一个标准，经历过各种波折，而后走晚一个大的轮回，看透了，然后账户也因为你的坚守而得到正反馈，然后你自然就可以做到知行合一稳定盈利了，很多的时候，大家都是倒在黎明前，就是每一次出现大亏或是连续回撤就扛不住放弃了，而如果在这个时候你挺过去了，扛到模式的正周期，破了这一关，就能走出来了，反者道之动，弱者道之用，在最差的时候必然会转强，在最好的时候必然会转弱，道之所以得以循环往复运行的核心就是：扶弱者变强，拉强者变弱。